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小T机器人交易原理

T股票机器人,运用自研智能算法,在保持运行标的盘后股数不变的前提下,智能捕捉日内分钟级波动机会,执行T0买卖交易,日内平仓,以期降低成本、增厚持仓收益。适用于日内分钟波动较大、成交量较活跃、持有周期较长的股票

一句话描述小T交易原理

T机器人以追求提高单位风险收益比为目标,运算日内高频因子,再通过机器学习模型来预测超短期的涨跌幅,做出对应T0交易决策并做程序化交易执行。

如何捕捉市场波动?

算法的收益来源于股票价格在分钟级别的波动分歧, 市场买卖双方博弈常常会带来瞬间的高幅波动。

算法策略以多因子模型为基础框架,包含上千个有效因子,如果能够跟踪到信号后立即跟单,快速止盈止损,那么就较大概率可以抓到这笔价差。

接下来,举几个量价因子的案例说明算法策略逻辑。

常见的量价类因子:

1.爆量,成交额与成交速度明显提升。

2.板块联动,龙头股带动行业其他股票同趋势变化。

3.主力建仓,主力资金入场,拆单进行多次交易导致股价在短周期内趋势性上涨。

下面举个主力建仓期间案例:

 

2021/08/05, 正业科技当日主力净流入1.05亿元,增仓比例12%,主力资金拆单入场进行多次交易导致股价在短周期内趋势性上涨。 算法通过大数据分析识别该机会,跟单操作,以获得收益增强,当日该股票算法收益最高0.43%。

适合小T交易的盘口特征

 小T专注于抓取分钟内股价波动价差收益,其收益与分钟内成交量、振幅、量比等反应股票活跃度的指标有较强的相关度。分钟内股价拉升的幅度就是小T能够抓取的最大价差收益,日股价波动幅度不具有价值。

上图中分钟级有较大拉升、区间振幅大,盘口成交活跃,适合小T交易。同样,如果是分钟较大幅度的下挫,也是适合波段。

另外,在方向预测错误时,小T会及时止损平仓,控制单日亏损幅度。

量化的本质:

是研究能力、研究效率上升

是捕捉市场有规律可循的波动

是赚市场无效的钱

是做确定性较高的交易”

客户使用建议:

小T会对客户委托市值做拆单分批交易,单票市值越大,算法每日抓取的机会越多,效果更稳定。

使用多票组合的话,可以分散风险,以获得较平稳的收益曲线。

另外,任何量化交易策略交易收益都有波动,有阶段收益差异,长期运行,更能平滑阶段收益差距,获得更贴近算法整体的数据效果。

免责声明:每个量化交易程序都有一定的适应性,无法保证每只个股都获得同等收益,需要投资者合理使用。文中所列数据为历史交易数据,不代表未来收益承诺。投资有风险,交易需谨慎。

 


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